Forex Momentum Indikator Formel

Momentum Technical Indicator måler prisendringen på et finansielt instrument over et gitt tidsrom. Det er i utgangspunktet to måter å bruke Momentum-indikatoren: Som en trend-indikator som er analog med Moving Average ConvergenceDivergence (MACD). I dette tilfellet oppstår et signal for kjøp hvis Momentum-indikatoren utgjør et trough og begynner å øke et signal for å selge, når det når topp og ned. Du vil kanskje plotte et kortsiktig glidende gjennomsnitt av indikatoren for å bestemme når det er bunn eller topp. Ekstremt høye eller lave verdier av Momentum innebærer videreføring av den nåværende trenden. Dermed dersom indikatoren når ekstremt høye verdier og deretter slår ned, bør det forventes ytterligere prisvekst. Under alle omstendigheter skal en stilling åpnes eller lukkes først etter at prisene har bekreftet signalet som er generert av indikatoren. Som en ledende indikator. Denne metoden forutsetter at sluttfasen av en opp-trend vanligvis følger med en rask prisøkning (når alle regner med at prisene går høyere), og at slutten av bears39-markedet er preget av raske prisfall (når alle ønsker å komme seg ut ). Dette er ofte tilfelle, men det er også en bred generalisering. Når markedet nærmer seg en topp, er det et sterkt sprang av Momentum-indikatoren. Etter det begynner det å falle mens prisene fortsetter å vokse eller bevege seg horisontalt. Analogt med det, faller markedets bunn Momentum kraftig og blir så lenge før prisene begynner å vokse. Begge disse situasjonene medfører divergenser mellom indikatoren og prisene. Beregningsmoment er beregnet som forholdet mellom dagens pris og prisen n perioder siden: MOMENTUM CLOSE (i) CLOSE (i - n) 100 CLOSE (i) Lukk prisen på gjeldende linje CLOSE (i - n) . MetaQuotes Software Corp. er et programvareutviklingsselskap og leverer ikke investerings - eller meglingstjenester. Momentum og Relative Strength Index Hver bok som omhandler faglig teknisk analyse, bruker minst et par kapitler som diskuterer både momentum og relative styrkeindeks (RSI) . For de som ikke er kjent med prismomentet og RSI, må du vite at J. Welles Wilder først skrev om emnet i det klassiske New Concepts In Trading Systems. Se: Teknisk analyse For å forstå hvordan disse to indikatorene kan brukes sammen, må vi først, for et øyeblikk, gjennomgå hver av dem. Momentum er måling av hastighet eller hastighet av prisendringer. I teknisk analyse av finansmarkedene forklarer John J. Murphy: Markedsmomentet måles ved å kontinuerlig ta prisforskjeller for et fast tidsintervall. For å konstruere en 10-dagers momentlinje, trekk bare sluttprisen 10 dager siden fra siste sluttkurs. Denne positive eller negative verdien plottes deretter rundt en nulllinje. Formelen for momentum er: M V - Vx V er den siste prisen, og Vx er sluttkurs x antall dager siden. Momentum måler stigningen eller fallet på aksjekursene. Fra trendens synspunkt er momentum en meget nyttig indikator for styrke eller svakhet i problemprisen. Historien har vist oss at momentum er langt mer nyttig i stigende markeder enn ved fallende markeder er det faktum at markedene stiger oftere enn de faller årsaken til dette. Med andre ord har oksemarkedene en tendens til å vare lenger enn bjørnmarkedet. (For å lære mer, se Bankoverskudd i Bull and Bear Markets.) For relativ styrke. å bestemme den sanne verdien av en oscillator avhenger av forståelsen av overkjøpte eller overliste stillinger. Det har alltid vært litt forvirring over forskjellen mellom relativ styrke, som måler to separate og forskjellige enheter ved hjelp av en forholdslinje, og RSI, som indikerer til handelsmannen om en problemprisaksjon er opprettet av de over - kjøpe eller selge den. Den velkjente formelen for relativstyrkeindeksen er som følger: På bunnen av diagrammet indikerer RSI på en skala fra 0 til 100 at overkjøpsposisjonen er på 70 og den overliste posisjonen er på 30. En handler Med dagens enkle å bruke programvare kan du velge å tilbakestille indikatorparametrene til 80 og 20. Dette hjelper forhandleren til å være sikker når du bestemmer deg for å kjøpe eller selge et problem, og ikke trekke utløseren for fort. (Se Hastighet Motstandslinjer.) RSI fungerer best når det sammenlignes med kortsiktige gjennombrudd i gjennomsnitt. Ved å bruke et 10-dagers glidende gjennomsnitt med et 25-dagers glidende gjennomsnitt, kan det hende du finner at overgangene som angir et skift i retning vil forekomme svært nær de tidspunktene hvor RSI er enten i 3070 eller 2080-serien, tidspunktene da det er viser enten distinkte overkjøp eller oversolgt avlesning. Enkelt sagt, RSI prognoser raskere enn nesten alt annet en kommende reversering av en trend, enten opp eller ned. En demonstrasjon Begge indikatorene er svært pålitelige alene, men hva ville skje hvis vi bestemte oss for å sette de to sammen? Resultatet gir enda bedre timing med inn - og utgangspunkter. La oss se. I det første kartet av Home Depot (NYSE: HD) har vi satt inn en momentumindikator med en 12-dagers periode. I det andre diagrammet sammenligner vi Home Depot i samme tidsramme og legger en RSI-indikator over bunnen av plassen. RSI i dette eksemplet er også en 12-dagers periode. Den første titt på Home Depot viser momentum som stiger over nulllinjen i den første uken i desember 2002. Vi har vist dette på kartet med blå opp piler. Dette inngangssignalet er ikke lenge, ettersom momentet blir en uke senere og hodet sør for å fullføre året på omtrent 22 nivå, vist med røde nedpiler. Neste innleggsnivå er ikke sett til den første uken i februar 2003, igjen vist med blå opp piler. For det meste faller momentumet ikke under nulllinjen med noen overbevisning fra den uken frem til uken 23. juni. I løpet av denne perioden går aksjekursen fra 21 nivå til dagens nærmer 32,47. Figur opprettet med Tradestation Det andre utseendet på Home Depot, som viser RSI-indikatoren, har et litt annerledes utseende fra momentumdiagrammet ovenfor. Først er det et svakt inngangspunkt i begynnelsen av januar og deretter noen uker senere et noe sterkere inngangspunkt, som for det meste fortsetter hele vinteren og inn i våren 2003. Du kan se at etter den blå opp piler (inngangspunkter) vi har trukket tidlig på året, er det tre sett med røde nedpiler (utgangspunkter) i midten av mars, igjen i løpet av den andre uken i mai og igjen i tredje uke i juni. Det er viktig å gjenkjenne at mange forhandlere ser RSI-verdien på 50 som et støtte - og motstandsmål. Hvis et problem har en vanskelig tid å bryte gjennom 50-nivået, kan motstanden være for høy på den aktuelle tiden, og prishandlingen kan falle igjen til det er nok volum å bryte gjennom og fortsette til nye nivåer. Et problem som faller i pris kan finne støtte på 50-verdien og hoppe av dette nivået igjen for å fortsette en oppadgående prisøkning. (For mer informasjon, se Tilbakemeldinger om støtte og motstand.) Figur opprettet med varestasjon Bunnlinjen Denne studien av Home Depot demonstrerer et interessant utseende som handelsmenn bør vurdere når man bruker oscillatorer for inn - og utgangspunkter. I det andre diagrammet av Home Depot, viser det svake inngangspunktet i begynnelsen av januar ikke engang et kjøpssignal i det første diagrammet, som bruker momentum. Til slutt, se bort fra inngangssignalet. Det andre inngangssignalet som ble utstedt noen uker senere, er imidlertid RSI bekreftet en uke senere med et sterkt kjøpssignal fra momentumindikatoren som stiger over nulllinjen. Et annet viktig notat er at selv om det er tre utgangssignaler som vises på RSI-diagrammet for Home Depot, bekrefter momentumet selgesignaler, og aksjen fortsetter å stige med kortvarige tilbakeslag. Selgesignalet på RSI-diagrammet i den tredje uken i juni er bekreftet med momentumindikatoren faller skarpt samtidig og faller under nulllinjen. Dobbeltbekreftelse på inngangs - og utgangspunkter gir handelsmannen en bedre forståelse for om de kommer inn og ut til rett tid. Og timing er alt er dette spillet. Forex: Hold øye med Momentum En av de viktigste prinsippene for teknisk analyse er at prisen ofte ligger, men momentum snakker generelt sannheten. Akkurat som profesjonelle pokerspillere spiller spilleren og ikke kortene, handler faglige handelsmenn fremdrift i stedet for pris. I forex (FX) kan en robust momentummodell være et uvurderlig verktøy for handel, men handelsfolk griper ofte med spørsmålet om hvilken type modell som skal brukes. Her ser vi på hvordan du kan designe en enkel og effektiv momentummodell i FX ved hjelp av det flytende gjennomsnittlige konvergensdivergens (MACD) histogrammet. Hvorfor Momentum Først må vi se på hvorfor momentum er så viktig for handel. En god måte å forstå betydningen av momentum er å gå utenfor finansmarkedene helt og se og se på en aktivaklasse som har opplevd stigende priser i svært lang tid - boliger. Husprisene måles på to måter: måned-over-måneders økninger og år-over-år øker. Hvis boligprisene i New York var høyere i november enn i oktober, kunne vi trygt konkludere med at etterspørselen etter boliger var fast og ytterligere økninger var sannsynlig. Men hvis prisene i november plutselig gikk ned fra prisene som ble betalt i oktober, spesielt etter ubarmhjertig stigende i det meste av året, kan det da gi den første anelse om en mulig endring av trenden. Visst, huspriser vil trolig fortsatt være høyere i en sammenligning mellom år og år, noe som gjør at offentligheten tror at eiendomsmarkedet fortsatt var sterk. Men eiendomsmeglere, som er godt klar over at svakhet i boliger manifesterer seg langt tidligere i måned-over-månedstall enn i år-over-årsdata, ville være langt mer motvillige til å kjøpe under disse forholdene. I fast eiendom gir tallene for måneden over måneden et mål på endringstakten. Det er hva studiet av momentum handler om. I likhet med sine kolleger på eiendomsmarkedet vil fagfolk på finansmarkedene holde øye med momentum enn de gjør på pris for å fastslå den sanne retningen for et trekk. Bruke MACD-histogrammet til å måle Momentum Endringshastigheten kan måles på en rekke måter i teknisk analyse, en relativ styrkeindeks (RSI), en råvareindeks (CCI) eller en stokastisk oscillator kan alle brukes til å måle momentum. Men i denne historien er MACD-histogrammet den tekniske indikatoren til valg. (For mer informasjon, se Moving Average Convergence Divergence - Del 2.) MACD er først oppfunnet av Gerry Appel på 1970-tallet, og er en av de enkleste, men mest effektive, tekniske indikatorene rundt. Når den brukes i FX, registreres det bare forskjellen mellom det 26-årige eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) og det 12-årige eksponentielle glidende gjennomsnittet av et valutapar. (For mer informasjon, se Trading MACD Divergensen og grunnlaget for vektede bevegelige gjennomsnitt.) I tillegg er en 9-årig EMA av MACD plottet sammen med MACD og fungerer som en utløserlinje. Når MACD krysser ni-linjelinjen fra bunnen, betyr det en endring i oppsiden når bevegelsen skjer på motsatt måte, blir et downside-signal laget. Denne oscillasjonen av MACD rundt ni-linjelinjen ble først plottet inn i et histogramformat av Thomas Aspray i 1986 og ble kjent som MACD-histogrammet. Selv om histogrammet faktisk er et derivat av et derivat, kan det være dødelig nøyaktig som en potensiell guide til prisretning. Her er en måte å designe en enkel momentummodell i FX ved hjelp av MACD-histogrammet. 1. Det første og viktigste trinnet er å definere et MACD-segment. I en lang posisjon er et MACD-segment simpelthen den fulle syklusen som er laget av MACD-histogrammet fra den opprinnelige brudd på 0-linjen fra undersiden til den endelige sammenbrudd gjennom 0-linjen fra toppsiden. For en kort, er reglene ganske enkelt reversert. Figur 1 viser et eksempel på et MACD-segment i EURUSD-valutaparet. 2. Når MACD-segmentet er opprettet, må du måle verdien av den høyeste linjen i det segmentet for å registrere momentumreferansepunktet. I tilfelle av kort, er prosessen rett og slett reversert. 3. Etter å ha notert den tidligere høye (eller lave) i det foregående segmentet, kan du da bruke den verdien til å konstruere modellen. Fortsett til figur 2, vi kan se at foregående MACD høy var .0027. Hvis MACD-histogrammet nå registrerer en nedlasting hvis absoluttverdi overstiger .0027, vil vi vite at nedadgående moment har overskredet oppadgående momentum, og vel konkludere at den nåværende oppsettet gir en høy sannsynlighet kort. Hvis saken ble reversert og det foregående MACD-segmentet var negativt, ville en positiv avlesning i det nåværende segmentet som overskrider det laveste lavet av det tidligere segmentet, så signalere en høy sannsynlighet lang. Hva er logikken bak denne ideen Den grunnleggende forutsetningen er at momentum som signifisert av MACD-histogrammet kan gi ledetråder til den underliggende retningen av markedet. Ved å bruke forutsetningen om at momentet går foran pris, er oppsummeringen av oppsettet ganske enkelt dette: en ny sving høy i momentum skal føre til en ny sving høy pris og omvendt. La oss tenke på hvorfor dette er fornuftig. En ny momentum sving lav eller høy oppstår vanligvis når prisen gjør en plutselig og voldelig bevegelse i en retning. Hva presipiterer en slik prishandling En tro på enten okser eller bjørner at prisen på nåværende nivå representerer uvanlig verdi, og dermed sterk gevinstmulighet. Vanligvis er disse tidlige kjøpere eller selgere, og de ville ikke handle så fort hvis de ikke trodde at prisen skulle gjøre et substantivt trekk i den retningen. Vanligvis betaler det seg å følge sin ledelse, fordi denne gruppen ofte representerer den smarte pengemengden. Men selv om denne oppsettet faktisk kan gi stor sannsynlighet for suksess, er det på ingen måte en garantert pengemulighet. Ikke bare vil oppsettet noen ganger mislykkes ved å produsere falske signaler, men det kan også generere en tapt handel selv om signalet er nøyaktig. Husk at mens momentet indikerer en sterk tilstedeværelse av trend, gir det ikke noe mål på sitt ultimate potensiale. Med andre ord kan vi være relativt sikre på bevegelsesretningen, men ikke av dens amplitude. Som med de fleste handelsoppsettene, er vellykket bruk av momentummodellen mye mer et spørsmål om kunst enn vitenskap. Se på oppføringsstrategier En næringsdrivende kan ansette flere forskjellige oppføringsstrategier med momentummodellen. Det enkleste er å ta markedet lenge eller markedet kort når modellen blinker et kjøp eller et salgssignal. Dette kan fungere, men det tvinger ofte trader til å komme inn på den mest uopprettelige tiden, da signalet vanligvis produseres ved den absolutte toppen eller bunnen av prisbruken. Prisene kan fortsette ytterligere i retning av handelen, men det er langt mer sannsynlig at de kommer tilbake og at handelsmannen vil få bedre mulighet for oppføring hvis han eller hun bare venter. Figur 3 viser en slik inngangsstrategi. Noen ganger vil prisen gå tilbake mot retningssignalet i langt større grad enn forventet, og likevel vil momentumssignalet forbli gyldig. I så fall vil noen dyktige handelsmenn legge til sine stillinger - en praksis som noen handelsfolk har spilt med SHADDing (for kort tillegg) eller LADDing (for lang tilførsel). For nybegynnerhandleren kan dette være en veldig farlig manøvre - det er en mulighet for at du kan ende opp med å legge til en dårlig handel, og dermed kompensere dine tap, noe som kan være katastrofalt. Erfarne handelsmenn vet imidlertid hvordan man vellykket kan bekjempe båndet hvis de oppfatter at prisen gir en meningsfylt divergens fra momentum. Plassering av stopp og grenser Det siste som må vurderes er hvor du skal sette stopper eller grenser i et slikt oppsett. Igjen er det ingen absolutte svar, og hver handler bør eksperimentere på en demo-konto for å bestemme egen risiko og belønningskriterier. (For å lære mer, se Demo før du dykker inn.) Denne forfatteren setter sine stopp på den motsatte 1 standardavviken Bollinger Band-innstillingen vekk fra sin oppføring, da han føler at hvis prisen har trukket seg tilbake til sin posisjon med så stor mengde, oppsett er ganske sannsynlig å mislykkes. Når det gjelder overskuddsmål, får noen handelsmenn som å bestille seg, veldig raskt, selv om flere tålmodige handelsmenn kan høste langt større belønninger dersom handelen utvikler en sterk retningsbestemt trekk. Konklusjon Traders sier ofte at den beste handel kan være den du ikke tar. En av de største styrkene i momentummodellen er at den ikke engasjerer seg i lav sannsynlighet oppsett. Traders kan falle til impulsen for å prøve å fange hver eneste sving eller flytte av valutaparet. Momentmodellen hemmer effektivt slik destruktiv oppførsel ved å holde handelsmannen vekk fra markedet når kompensasjonsmomentet er for sterkt. Som Kenny Rogers en gang sang i The Gambler, må du vite når du skal holde dem, og du må vite når du skal kaste dem. I handel, som i poker, er dette den sanne ferdigheten i spillet. Den enkle momentummodellen vi har beskrevet her er et verktøy som vi håper vil hjelpe valutahandlere til å forbedre deres valgvalgsprosess og gjøre smartere valg.