Forex Swap Hekk Strategi

Triple SWAP Strategy Traders, som vet hva som er spesielt viktig for SWAP-beregningen, prøver å generere inntekter ved å beholde en åpen stilling etter avslutningen av handelssesjonen. Selv om SWAP i de fleste tilfeller er negativt, dvs. en viss sum er trukket fra en handelsreklame, blir noen valutapar preget av positive SWAP-parametere, dvs. visse midler krediteres handelsmannens konto. Noen handelsfolk tror at den største gevinsten imidlertid kan oppnås ved slutten av handelssesjonen onsdag, når en trippel bytte blir belastet, derfor åpner de vanligvis store volumposisjoner innen kort tid i håp om å tjene penger. Dette er faktisk essensen av deres strategi. Posisjonene holdes ikke åpne lenge, men lukkes nesten umiddelbart etter at det positive SWAP oppstår, og spekulanter kan kjøpe valuta 20-30 sekunder før SWAP er ladet og lukke posisjonen, dvs. gå kort, 10-15 sekunder etter overføring er kreditert til sin konto. Det må klart forstås at i løpet av de 40-50 sekunder fra plasseringen av en slik stilling til likvidasjonen er en oppgjørsprosedyre fullført. Oppgjøret leveres av banker og LP'er for å gjøre det mulig for næringsdrivende å beholde sine stillinger åpne etter at sesjonen er stengt. Det er generelt knyttet til overlapningsprosedyren når en utførelse av to motsatte handler foregår med en likvidering av den tidligere åpnede posisjonen og den andre gjenåpner en identisk posisjon i samme volum, men til en annen pris med betalingen for over natten plassering innført i. Oppgjøret utføres for alle kontrakter, inkludert korttidsposisjoner åpnet av triple-SWAP spekulanter. Hastigheten som de åpner for, er begrunnet av faren for ugunstige prisbevegelser, noe som kan føre til betydelige tap som kan være umulig å gjenopprette selv ved bruk av en Triple SWAP. Posisjoner åpnes og likvideres innen sekunder, oppnåelig ved bruk av avanserte Triple SWAP Expert Advisors. Noen Market-Makers er klar over slike taktikker, og kan derfor påvirke prisen ved å prøve å kontrollere og beskytte markedet mot bruk av slike strategier. Fluktuasjonene i valutaparet i løpet av oppgjørsprosessen kan påvirke avkastningen. Hvis det ikke har vært noen endring i tilbudet, eller det har plutselig økt, kan en næringsdrivende komme ut av handel med en gevinst eller ingen inntekt i det hele tatt, men de kan få en positiv SWAP kreditert til kontoen sin. Ved ugunstige prisbevegelser kan en næringsdrivende oppleve tap som kan dekkes av positive SWAP-betalinger. Gevinsten kommer i form av forskjellen mellom det positive SWAP og de påløpte tapene i kombinasjon med provisjonen betalt til megleren. La oss ta et eksempel der AUD-renten er betydelig høyere enn USD-renten, noe som resulterer i en disproportion av AUDUSD lange og korte posisjoner med volumet av lange stillinger som overstiger de korte posisjonene på markedet. Når handelssesjonen er over, blir oppgjørsprosedyren lansert. Lange stillinger på AUDUSD er stengt, noe som utløser mer salg i australsk dollar. Denne prosessen følges naturlig av reduksjoner i BID-sitatene og utvidelsen av forskjellen mellom Best ASK og Best BID med liten eller ingen endring i ASK-sitatene. BID-prisen går opp etter gjenåpning av disse handler, dvs. etter tilbakekjøp av AUD, som til slutt bidrar til å normalisere de ulike verdiene. I ECN-miljøet vises BID og ASK-priser i Market Depth (Level2), som hele tiden fylles på av dataene fra Liquidity Providers (LP), samt en meglerens egen bok med grenseordrer. Markedsdybden kan se slik ut: Venter på kjøp og salg ordrer gruppert i tråd med oppgitt pris med BestBid og BestAsk vist i de tilhørende diagrammene: Oppgjørsprosessen (avslutning av sessions) krever likvidasjon av alle stillinger etterfulgt av deres videre gjenåpning med SWAP fakturert. Gitt at en avtale er stengt av en avtale på motsatt side, bør Banken selge tidligere åpnede kontrakter for å likestille en Kjøpsordre. Når antall lange stillinger overstiger antall korte, ser ordrebehandlingen i markedsdybden ut som følger under oppgjøret: Et stort volum LP'er Kjøp Limit-ordrer konsoliderer til et prisnivå som avviker sterkt fra den nåværende ( volumet på 120 mye til en pris på 0,9700). Når det gjelder Buy Limit-bestillinger fra meglere, er deres andel i total likviditet mye mindre (prisklassene fra 0.9745 til 0.9741). BestBid og BestAsk prisene vises på diagrammer på et gitt tidspunkt. Disse prisene står for bestillingseksemplarpriser, men de tilgjengelige volumene for å kjøpe eller selge valutaer til slike priser kan være ubetydelig små, og hvis en storvolumsordre er plassert, vil eksekveringsprisen være mye verre enn de viste beste prisene. Den nåværende BestAsk-prisen i Market Depth er 0.9746, mens BestBid-prisen er 0.9745. Hvis det ikke er noen nye bestillinger plassert av klienter eller LP'er denne korte tidsrammen, vil Selgegrense rekkefølgen på 1,5 volum til prisen 0,9746 (Ask pris) bli matchet med Kjøp Limit bestillinger på 1,1 masse totalt volum (0,20,40, 10,10,3) til priser fra 0.9745 til 0.9741 (Budpriser). I dette tilfellet vil 0.9700 være den neste tilgjengelige budprisen. Et slikt prisgap kan utløse en spike på diagrammet. Budprisen vil bli opprettholdt i løpet av de nærmeste sekundene etter gjenåpning av AUDUSD-lange stillinger med SWAP-fakturering. I tilfelle av lavt margenivå, kan en klientposisjon bli likvidert i tråd med stoppprosedyren. Hvis det oppstår en prisgap, vil alle avtaler automatisk bli lukket til den første tilgjengelige prisen etter Gap, noe som kan føre til negative handelsbalanser. En klient legger en kjøpsordre på 31.10 volum på AUDUSD klokken 23:59 servertid. Noen få sekunder senere, etter oppgjøret og SWAP-prosedyrene, lukker de sin posisjon. Til tross for at kunden kommer ut av handelen med tap av - US528.70 og betaler provisjon av - US154.18 til megleren for å åpne en stilling, de dekker tap av SWAP-kostnad som er lik US793.05 og gis en fortjeneste av US110.17. På grunn av utilstrekkelig marginalnivå og lav likviditet i markedet (for eksempel volumhandel), kan en næringsdrivende pådra seg tap og ødelegge det meste av innskuddet. En klient har US5,026 i sin konto. De åpner en posisjon med volumet på 25,40 partier med et marginivå på US4,951. På grunn av en abrupt prisbevegelse blir en ordre likvidert automatisk, noe som resulterer i en Stop-ut-prosedyre. Klientenes tap er US11.734,80, mens provisjoner til megleren utgjorde US123.78. Bruken av Triple SWAP-strategien krever grundig markedsanalyse og er forbundet med høye risikoer. Hva sikres når det gjelder forex trading Når en valutahandler inngår en handel med det formål å beskytte en eksisterende eller forventet posisjon fra et uønsket trekk i valutakurser. de kan sies å ha inngått en forex hedge. Ved å utnytte en valutasikring, er det en handelsmann som er lang en utenlandsk valutapar. kan beskytte seg mot nedsatt risiko mens den næringsdrivende som er kort et utenlandsk valutapar, kan beskytte mot oppadgående risiko. De primære metodene for sikring av valutahandel for detaljhandelen forex-næringsdrivende er gjennom: Spotkontrakter er i hovedsak den vanlige typen handel som utføres av en detaljhandelsforexhandel. Fordi spotkontrakter har en veldig kort leveringsdato (to dager), er de ikke det mest effektive valutasikringsselskapet. Vanlige spotkontrakter er vanligvis årsaken til at en hekk er nødvendig, i stedet for å brukes som sikringen selv. Valutarisiko er imidlertid en av de mest populære metodene for valutasikring. Som med opsjoner på andre typer verdipapirer, gir valutaalternativet kjøperen rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe eller selge valutaparet til en bestemt valutakurs til enhver tid i fremtiden. Vanlige valgstrategier kan benyttes, for eksempel lange straddles. lange strangler og tyr eller bjørnspreder. å begrense tapspotensialet til en gitt handel. (For mer, se En nybegynnerveiledning for sikring.) Forex sikringsstrategi En forex sikringsstrategi er utviklet i fire deler, inkludert en analyse av valutahandlerne risikoeksponering, risikotoleranse og preferanse av strategi. Disse komponentene utgjør forex-sikringen: Analyser risiko: Trader må identifisere hvilke typer risiko (r) han tar i den nåværende eller foreslåtte posisjonen. Derfra må handelsmannen identifisere hva implikasjonene kan være for å ta på seg denne risikoen uten sikring, og avgjøre om risikoen er høy eller lav i dagens valutamarked. Bestem risikotoleranse: I dette trinnet bruker handelsmannen sine egne risikotoleranse nivåer for å avgjøre hvor mye av stillingsrisikoen som skal sikres. Ingen handel vil noensinne ha null risiko. Det er opp til næringsdrivende å bestemme risikonivået de er villige til å ta, og hvor mye de er villige til å betale for å fjerne de overskytende risikoene. Bestem valutasikringsstrategi: Ved bruk av valutaalternativer for å sikre risikoen for valutahandel, må handelsmannen bestemme hvilken strategi som er mest kostnadseffektiv. Implementere og overvåke strategien: Ved å sørge for at strategien fungerer som den skal, vil risikoen forblir minimert. Forex valuta trading markedet er en risikofylt, og sikring er bare en måte at en handelsmann kan bidra til å minimere mengden risiko de tar på. Så mye å være en handelsmann er penger og risikostyring. At det å ha et annet verktøy som sikring i arsenalet er utrolig nyttig. Ikke alle retail forex meglere tillater sikring innenfor sine plattformer. Pass på å undersøke megleren du bruker før du begynner å handle. For mer, se Praktiske og rimelige sikringsstrategier. Forex Hedging: Hvordan lage en enkel lønnsom sikringsstrategi Når handelsmenn snakker om sikring, betyr det ofte at de vil begrense tap, men likevel beholde potensialet til å tjene penger. Selvfølgelig har et slikt idealisert utfall en heftig pris. Enkle, men effektive sikringsstrategier kopiere forexop For å oppnå det ovennevnte målet må du betale noen andre for å dekke din downside-risiko. I denne artikkelen snakker jeg om flere velprøvde valutasikringsstrategier. Den første delen er en introduksjon til konseptet som du trygt kan hoppe over hvis du allerede forstår hva sikring handler om. De andre to seksjonene ser på sikringsstrategier for å beskytte mot ulemper. Par sikring er en strategi som handler korrelerte instrumenter i ulike retninger. Dette er gjort for å jevne ut returprofilen. Alternativ sikring begrenser nedadgående risiko ved bruk av anrop eller put opsjoner. Dette er like nær en perfekt hekk som du kan få, men den kommer til en pris som forklares. Hva er sikring Sikring er en måte å beskytte en investering mot tap. Sikring kan brukes til å beskytte mot en ugunstig prisbevegelse i en eiendel som du holder. Det kan også brukes til å beskytte mot fluktuasjoner i valutakurser når en eiendel er priset i en annen valuta til din egen. Når du tenker på en sikringsstrategi, er det alltid verdt å huske på de to gyldne reglene: Sikring har alltid en kostnad. Det er ikke noe som en perfekt hekk. Hedging kan hjelpe deg å sove om natten. Men denne roen kommer til en pris. En sikringsstrategi vil ha en direkte kostnad. Men det kan også ha en indirekte kostnad ved at sikringen selv kan begrense fortjenesten. Den andre regelen ovenfor er også viktig. Den eneste sikre sikringen er ikke å være i markedet i utgangspunktet. Alltid verdt å tenke på forhånd. Enkel valutasikring: Grunnleggende Den mest grunnleggende formen for sikring er hvor en investor ønsker å redusere valutarisiko. La oss si at en amerikansk investor kjøper en utenlandsk eiendel dvs denominert i britiske pund. For enkelhet, la oss anta at et selskap deler, men husk at prinsippet er det samme for andre typer eiendeler. Tabellen under viser investorens kontosituasjon. Tabellen over viser to scenarier. I begge deler er kursen i innenlandsk valuta den samme. I det første scenariet faller GBP mot dollaren. Den lavere valutakursen betyr at aksjen nå bare er verdt 2460,90. Men fallet i GBPUSD betyr at valutakursen nå er verdt 378,60. Dette utligner nettopp tapet i valutakursen. Merk også at hvis GBPUSD stiger, skjer det motsatte. Andelen er verdt mer i USD, men denne gevinsten kompenseres med et tilsvarende tap på valutaterminen. I eksemplene ovenfor var aksjeverdien i GBP den samme. Investoren behøvde å vite størrelsen på terminskontrakten på forhånd. For å holde valutasikringen effektiv, ville investor måtte øke eller redusere størrelsen på fremoveren for å matche verdien av aksjen. Som dette eksempelet viser, kan valutasikring være en aktiv så vel som en kostbar prosess. Sikringsstrategi for å redusere volatilitet Fordi sikring har koster og kan utgjøre fortjeneste, er det alltid viktig å spørre: Hvorfor hekse For FX-handelsmenn, er beslutningen om å sikke seg sjelden kuttet. I de fleste tilfeller holder ikke FX-forhandlere eiendeler, men handelsforskjeller i valuta. Bærehandlere er unntaket til dette. Med en bærehandel. Trader har plass til å samle interesse. Valutakurset tap eller gevinst er noe som bærehandleren trenger å tillate og er ofte den største risikoen. En stor bevegelse i valutakurser kan lett tørke ut interessen som en næringsdrivende påløper ved å holde et bærepar. Mer til nå er bærepar ofte utsatt for ekstreme bevegelser ettersom midler flyter inn og bort fra dem som sentralbankens policyendringer (les mer). For å redusere denne risikoen kan bærehandleren bruke noe som kalles revers bærepar-sikring. Dette er en type basishandel. Med denne strategien vil handelsmannen ta ut en andre sikringsposisjon. Paret som er valgt for sikringsposisjonen er en som har sterk sammenheng med bæreparet, men det er viktig at bytteintervallet er betydelig lavere. Carry pair-sikringseksempel: Basishandel Ta følgende eksempel. Paret NZDCHF gir for tiden en nettointeresse på 3,39. Nå må vi finne et sikringspar som 1) korrelerer sterkt med NZDCHF og 2) har lavere interesse på ønsket handelsside. Ved hjelp av dette gratis FX-sikringsverktøyet blir følgende par trukket ut som kandidater. Bære sikring med opsjoner Sikring ved hjelp av et motparingspar har begrensninger. For det første utvikler sammenhenger mellom valutapar kontinuerlig. Det er ingen garanti for at forholdet som ble sett i starten, holder for lenge, og faktisk kan det til og med reversere over bestemte tidsperioder. Dette betyr at par sikring faktisk kan øke risikoen ikke redusere den. For mer pålitelige sikringsstrategier er bruk av alternativer nødvendig. Kjøper ut av pengemulighetene En sikringsstrategi er å kjøpe ut av pengene alternativene for å dekke ulempen i bærehandelen. I eksemplet ovenfor vil en av pengepostopsjonen på NZDCHF bli kjøpt for å begrense risikoen for ulemper. Grunnen til at du bruker en ut av pengene er at opsjonsprinsippet (kostnaden) er lavere, men det gir fortsatt bærehandlerbeskyttelse mot en alvorlig drawdown. Selge dekkede opsjoner Som et alternativ til sikring kan du selge dekkede anropsalternativer. Denne tilnærmingen vil ikke gi noen ulemper beskyttelse. Men som forfatter av alternativet lommer du opsjonsprinsippet og håper at det utløper verdiløs. For en kort samtale skjer dette hvis prisen faller eller forblir den samme. Selvfølgelig dersom prisen faller for langt, vil du miste på underliggende posisjon. Men premien som hentes fra kontinuerlig skriving av dekket samtaler, kan være betydelig og mer enn nok til å kompensere nedadrettede tap. Hvis prisen stiger, må du betale ut på samtalen du har skrevet. Men denne utgiften vil bli dekket av en økning i verdien av det underliggende, i eksemplet NZDCHF. Sikring med derivater er en avansert strategi og bør bare forsøkes hvis du forstår hva du gjør. I neste kapittel undersøkes sikring med opsjoner nærmere. Nedsidebeskyttelse ved hjelp av FX-alternativer Hva de fleste handelsfolk virkelig vil ha når de snakker om sikring, er å ha nedadgående beskyttelse, men har fortsatt mulighet til å tjene penger. Hvis målet er å holde noen oppe, er det bare en måte å gjøre dette og dvs ved hjelp av alternativer. Når sikring av en posisjon med et korrelert instrument, når man går opp, går den andre ned. Alternativene er forskjellige. De har en asymmetrisk utbetaling. Alternativet vil lønne seg når den underliggende går i en retning, men avbryter når den går i den andre retningen. Først noen grunnleggende alternativterminologi. En kjøper av et alternativ er den personen som søker risikobeskyttelse. Selgeren (også kalt forfatter) er den som gir denne beskyttelsen. Terminologien lang og kort er også vanlig. For å beskytte mot GBPUSD faller vil du kjøpe (gå lenge) et GBPUSD put-alternativ. Et set vil lønne seg hvis prisen faller, men avbryter om den stiger. På den annen side, hvis du er kort GBPUSD, for å beskytte mot den stigende, kjøper du et anropsalternativ. For mer om opsjonshandel se denne opplæringen. Grunnleggende sikringsstrategi ved bruk av salgsopsjoner Ta følgende eksempel. En forhandler har følgende lange posisjon i GBPUSD. Prisen har allerede falt siden han kom inn, så stillingen er nå nede med 70. Trader ønsker å beskytte mot ytterligere fall, men ønsker å holde stillingen åpen i håp om at GBPUSD vil gjøre et stort trekk til oppsiden. For å strukturere denne sikringen kjøper han et GBPUSD-puteringsalternativ. Alternativet avtalen er som følger: Put-alternativet vil betale ut hvis prisen på GBPUSD faller under 1.5000. Dette kalles strike pris. Hvis prisen er over 1500 på utløpsdatoen, utløper opsjonen verdiløs. Ovennevnte avtale vil begrense tapet på handelen til 100 pips. I verste fall vil handelsmannen miste 190.59. Dette inkluderer 90,59 kostnaden for alternativet. Opptjeningsresultatet er ubegrenset. Figur 2: Sikring av lang GBPUSD med en put-opsjon kopi forexop Alternativet har ingen egenverdi når handelsmannen kjøper den. Dette er en av pengene alternativet. Tidsverdien eller premien er der for å gjenspeile at prisen kan falle, og muligheten kan derfor gå inn i pengene. Trader betaler 90,59 for dette privilegiet å få nedsidebeskyttelse. Denne premien går til selgeren av alternativet (forfatteren). Merk at ovennevnte struktur av et sett pluss en lang i underliggende har samme lønn som et langt anropsalternativ. Alternativ Selger Strategier: En veiledning Hvorfor selge alternativer Skriving avdekket alternativer har den tradisjonelle konnotasjonen for å plukke opp nikkel. Selge alternativer: Hvor mye margin trenger jeg Når du selger (skriving) alternativer, er det viktig å vurdere marginkravet. Riktig planlegging. Opprette en enkel lønnsom sikringsstrategi Når handelsmenn snakker om sikring, betyr det ofte at de vil begrense tapene, men likevel beholde. Slik øker du avkastningen med dekket samtaler og legger på Skrive dekket samtaler kan øke totalavkastningen på ellers ganske statiske handelsposisjoner. Den. Alternativ Spread Strategies Et grunnleggende kredittspread innebærer å selge et alternativ for pengene uten å kjøpe en. Hvordan lage et alternativ Straddle, Strangle and Butterfly I svært volatile og usikre markeder som vi ser for sent, kan ikke stoppe tap alltid stole på. Spread Trading og Hvordan få det til å fungere Hvis du finner deg selv å gjenta de samme bransjene dag og dag og mange aktive handlende gjør det. FX-derivater: Bruk av åpne renteindikatorer Valutaterminer og futures er hvor handelsmenn godtar prisen for å bytte to valutaer på en gitt.